Tahapan Stress Testing untuk Industri Keuangan

RWI Consulting – Pengujian stres (Stress Testing) merupakan proses manajemen risiko umum yang membantu memastikan bahwa strategi bisnis yang direncanakan dapat bertahan dalam skenario tertentu. Banyak industri yang melakukan pengujian stres versi mereka sendiri, dan semuanya mungkin terlihat sedikit berbeda.

Baca: Contoh Stress Testing Manajemen Risiko

Sebagai contoh, industri penerbangan dapat melakukan uji tekanan terhadap komponen pesawat mereka untuk menentukan bagaimana kinerjanya setelah penggunaan jangka panjang, sementara perusahaan di industri perawatan kesehatan dapat menggunakan uji tekanan untuk mengevaluasi kesiapan dan kemampuan responsnya terhadap wabah pandemi.

Salah satu industri yang harus melakukan uji stres adalah industri keuangan. Meskipun penting untuk dipahami bahwa uji stres dalam manajemen risiko tidak hanya berlaku di sektor ini, kami akan membahas praktik dan pentingnya hal tersebut dalam konteks industri keuangan dalam blog ini.

Apa itu Stress Testing?

Di sektor keuangan, pengujian stres merupakan praktik manajemen risiko yang menggunakan simulasi komputer yang sangat canggih untuk memprediksi hasil dari peristiwa tertentu. Skenario pengujian stres dapat bervariasi dalam tingkat keparahannya, mulai dari peristiwa yang hanya memengaruhi lembaga hingga krisis keuangan penuh dengan konsekuensi nasional atau internasional yang luas.

Mengapa perlu uji stres (stress testing) dalam manajemen risiko?

Pengujian stres diperlukan karena membantu tim memahami situasi dan kondisi terkini perusahaan serta keputusan atau perubahan apa pun yang perlu diterapkan untuk menjamin keberhasilan di masa mendatang. Tidak seorang pun dapat memprediksi dengan tepat apa yang mungkin terjadi, dan ada sejumlah faktor yang dapat mengubah hasil.

Pecahnya perang, pandemi baru, perubahan rantai pasokan , atau bahkan kondisi cuaca buruk semuanya berpotensi berperan dalam mengganggu pasar keuangan yang lebih luas. Karena skenario pengujian stres bersifat hipotetis, skenario ini memungkinkan lembaga keuangan untuk sepenuhnya mengeksplorasi potensi kerugian atau situasi tanpa benar-benar mempertaruhkan aset.

Setelah kelemahan terungkap, langkah-langkah dapat diambil untuk meminimalkan dan meniadakannya. Perusahaan dan entitas keuangan kemudian dapat melanjutkan dengan pengetahuan bahwa mereka terlindungi secara memadai jika skenario itu terjadi.

Apa saja jenis uji stres yang paling umum?

Pengujian stres melibatkan simulasi terarah untuk menentukan kerentanan yang mungkin ada. Simulasi ini tidak dibuat secara acak dan umumnya dapat dibagi menjadi tiga jenis, masing-masing dengan manfaatnya sendiri:

1. Pengujian stres histori

Data historis dari peristiwa masa lalu digunakan untuk menginformasikan skenario. Misalnya, bank dapat menggunakan data yang dikumpulkan selama krisis keuangan 2008 untuk melakukan uji stres historis berdasarkan skenario serupa. Mereka dapat menggunakan ini untuk menyempurnakan strategi risiko yang mencakup area seperti likuiditas, risiko kredit, dan kecukupan modal, yang semuanya mungkin terpengaruh oleh krisis di masa mendatang.

Hal ini menguntungkan bank karena mereka mendapatkan informasi dari data riil yang dikumpulkan dari kinerja mereka dalam insiden historis, sehingga mereka dapat melihat dengan jelas bagian mana yang perlu ditingkatkan. Pada gilirannya, mereka dapat menyempurnakan strategi manajemen risiko untuk menghadapi kemerosotan keuangan di masa mendatang yang mungkin terjadi.

2. Pengujian stres hipotetis

Tidak seperti pengujian stres historis yang menggunakan data riil, pengujian stres hipotetis menggunakan data yang dibuat-buat yang muncul dari peristiwa teoritis di masa mendatang. Misalnya, sebuah perusahaan investasi dapat melakukan pengujian stres hipotetis menggunakan skenario di mana ketegangan geopolitik telah menyebabkan penurunan tiba-tiba sebesar 30% di pasar saham. Hal ini memprediksi dan menilai kemampuan perusahaan untuk mengelola risiko portofolio, penarikan dan kehilangan klien secara tiba-tiba, dan pasar yang bergejolak.

Skenario hipotetis memungkinkan lembaga untuk bersiap menghadapi kejadian yang tidak mungkin terjadi tetapi bukan tidak mungkin. Hal ini memungkinkan mereka untuk memiliki strategi jika skenario terburuk ini terjadi, yang diharapkan memungkinkan mereka untuk mempertahankan klien dan mempertahankan bisnis yang relatif stabil selama musim kekacauan.

3. Pengujian stres bergaya

Uji stres bergaya dapat menggunakan data historis atau hipotetis dalam pengaturannya, tetapi terutama menguji skenario yang lebih spesifik daripada yang mungkin digunakan dalam pengujian di atas. Misalnya, lembaga keuangan dapat melakukan uji stres bergaya untuk mensimulasikan serangan siber besar terhadap platform perbankan daringnya. Ini menghasilkan skenario yang sangat terkontrol dan disederhanakan di mana perusahaan dapat sangat berfokus pada ketahanan langkah-langkah keamanan siber dan protokol responsnya.

Manfaatnya di sini jelas: pengujian stres yang bergaya memungkinkan analisis terperinci dan peningkatan risiko spesifik yang ditargetkan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki rencana yang sesuai untuk skenario dan proses yang paling berisiko tinggi dan berpotensi menimbulkan bencana.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam stress testing: 

Penentuan Skenario: 

PT ABC menentukan skenario worst, base, dan best berdasarkan asumsi utama dari aturan negara serta variabel lainnya yang terkait dengan industri perusahaan. 

Simulasi Kinerja: 

Mereka mensimulasikan dampak skenario worst, base, dan best atas masing-masing variabel terhadap kinerja perusahaan, meliputi permodalan, portofolio, rentabilitas, dan likuiditas. 

Pendokumentasian dan Pelaporan: 

Hasil Stress Testing 

Hasil stress testing didokumentasikan dan dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham pengendali. Jika terdapat risiko baru yang muncul dari hasil stress testing, maka dilakukan penilaian risiko serta dukungan yang diharapkan dari pihak eksternal dalam upaya penanganan risiko baru tersebut. 

1. Best Scenario: Menunjukkan beberapa masalah potensial, tetapi dampaknya masih terbatas. Rekomendasi utama adalah mengidentifikasi dan memantau masalah-masalah tersebut dengan cermat. 

2. Base Scenario: Menunjukkan risiko yang lebih serius yang memerlukan rencana darurat. Rekomendasi tindak lanjut termasuk merencanakan mitigasi risiko dan mempersiapkan rencana darurat yang sesuai. 

3. Worst Scenario: Mengindikasikan risiko yang signifikan bagi perusahaan. Rekomendasi utama adalah menerapkan rencana darurat yang telah disiapkan dan memulai upaya pemulihan segera.